2015年半年度报告摘要　　§1 重要提示

　　基金管理人的嘉实基本金联接基金董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、深证式指数证误导性陈述或重大遗漏，面交并对其内容的易型真实性、准确性和完整性承担个别及连带的开放法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，券投并由董事长签发。资基
　　基金托管人中国银行 相关公司股票走势
中国银行宏源证券 股份有限公司根据本基金合同规定，嘉实基本金联接基金于2015年8月26日复核了本报告中的深证式指数证财务指标、净值表现、面交利润分配情况、易型财务会计报告、开放投资组合报告等内容，券投保证复核内容不存在虚假记载、资基误导性陈述或者重大遗漏。嘉实基本金联接基金
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
　　§2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　2.1.1 目标基金基本情况
　　2.2 基金产品说明
　　2.2.1 目标基金产品说明
　　基金管理人和基金托管人
　　2.3 信息披露方式
　　§3 主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　注：本基金业绩比较基准为：深证基本面120指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
　　深证基本面120指数选取深圳证券交易所上市公司中最大的120家A股上市公司作为样本，样本的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性，并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象。
　　本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
　　Benchmark(0)=1000
　　Return(t)=95%×(深证基本面120指数(t)/深证基本面120指数(t-1)-1)＋5%×银行同业存款利率
　　Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
　　其中t=1,2,3,…。
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　图：嘉实深证基本面120联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（2011年8月1日至2015年6月30日）
　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金投资组合比例限制”的有关约定。
　　§4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
　　截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
　　注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
　　4.3.2 异常交易行为的专项说明
　　报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
　　报告期内，本基金日均跟踪误差为0.09%，年度化拟合偏离度为1.45%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　截至本报告期末本基金份额净值为1.6587元；本报告期基金份额净值增长率为37.54%，业绩比较基准收益率为37.93%。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
　　无。
　　§5 托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）
　　6.1 资产负债表
　　会计主体：嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
　　报告截止日： 2015年6月30日
　　单位：人民币元
　　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.6587元，基金份额总额96,480,095.97份。
　　6.2 利润表
　　会计主体：嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
　　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
　　单位：人民币元
　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
　　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
　　单位：人民币元
　　报表附注为财务报表的组成部分。
　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
　　______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
　　6.4 报表附注
　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
　　本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
　　6.4.2 差错更正的说明
　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
　　6.4.3 关联方关系
　　6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
　　6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
　　6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
　　本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
　　6.4.4.2 关联方报酬
　　6.4.4.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.5% / 当年天数。
　　注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
　　6.4.4.2.2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1% / 当年天数。
　　6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
　　6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
　　6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　本报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
　　6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。
　　6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
　　6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
　　6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
　　报告期末（2015年6月30日），本基金持有90,445,219份目标ETF基金份额（2014年12月31日：179,635,419份），占其总份额的比例为92.38%(2014年12月31日：89.41%)。
　　6.4.5 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
　　6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
　　6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
　　金额单位：人民币元
　　6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
　　本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
　　6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
　　本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
　　§7 投资组合报告
　　7.1 期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
　　报告期末，本基金未持有债券。
　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
　　报告期末，本基金未持有债券。
　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。
　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
　　报告期末，本基金未持有贵金属投资。
　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
　　报告期末，本基金未持有权证。
　　7.10 期末投资目标基金明细
　　金额单位：人民币元
　　7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。
　　7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。
　　7.13 投资组合报告附注
　　7.13.1
　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
　　7.13.2
　　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
　　7.13.3 期末其他各项资产构成
　　单位：人民币元
　　7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
　　7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　金额单位：人民币元
　　§8 基金份额持有人信息
　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
　　§9 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
　　§10 重大事件揭示
　　10.1 基金份额持有人大会决议
　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　10.4 基金投资策略的改变
　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
　　金额单位：人民币元
　　注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
　　注2：交易单元的选择标准和程序
　　（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
　　（2）公司财务状况良好；
　　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
　　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
　　（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
　　注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
　　金额单位：人民币元
　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:[email protected]/* */。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2015年8月29日
　　2015年6月30日
　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日